[R-es] GARCH en medias

[Sergio Arboleda]

Hola Sebastian,

Te comento que sin lugar a dudas una de las mejores librerías que permiten
trabajar con series de tiempo con heterocedasticidad condicional
(volatilidad) es la "*rugarch*", a continuación te adjunto el link para que
leas un documento introductorio a las diferentes funcionalidades del mismo.
En la sección dos del documento puedes encontrar algo relacionado con GARCH
en media.

Documento: Introduction to the rugarch package. (Version 1.3-1)
Autor: Alexios Ghalanos
Año: 2017

https://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/vignettes/Introduction_to_the_rugarch_package.pdf


Saludos!

Estimados,
Muy buenos días.
Estuve viendo las librerías de Arch/Garch pero no encontré como armar un
Garch en medias.
Saludos,
Sebastián.
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